Swap pontos e sua importância em estratégias de negociação Forex Pontos de swap e seu valor em técnicas de negociação Forex Pontos de swap FX ou swap pontos de câmbio é a diferença entre a taxa spot e a taxa forward em pares de moedas que são indicados em pips. Normalmente isso é realizado para um determinado tipo de um par de moedas que você deseja negociar. Dentro disto, um conceito financeiro chamado Paridade de Taxa de Juros é usado para calcular os pontos. Este conceito revela que depois de investir algum dinheiro e depois de obter os retornos para diferentes moedas estrangeiras você tem que fazer uma comparação com a taxa de juros, sem dúvida. Os negociantes a termo que usam este conceito identificam pontos de troca na troca de moeda de Forex simplesmente considerando a vantagem ou o custo líquido quando emprestando e emprestando moeda matematicamente durante um período de tempo cobrindo a entrega para diante ea data de valor de ponto. Preços a Prazo, Swap Points em Forex Trading Para calcular a moeda base da taxa forward com dólar americano, a equação abaixo pode ajudá-lo a: Preço Spot x (1 Ir Foreign) / (1Ir US) De juros para contra-moeda, enquanto que, EUA indica a taxa de juros nos Estados Unidos. Usando esta equação você pode calcular os pontos de swap, agora você é capaz de obter: Forward Price Spot Price Swap Points Preço Spot x (1 Ir Foreign) / (1Ir US) 1) Swap Rollover em pares de moedas Para ser capaz de entender a equação E como ele funciona para rollover swaps você tem que realizar um exemplo prático para calcular o valor justo. Estar ciente das taxas de depósito de Interbank para cada par de moeda que você quer negociar é extremamente importante. Você tem que saber os termos predominantes com base no período de tempo do Interbancário. Depois de aprender os termos, você pode calcular os pontos de troca para os pares de moedas que deseja negociar criando a moeda base com o dólar dos EUA usando a equação acima. Ao descobrir a taxa de juros dos pares de moedas você é capaz de calcular as rollovers. Estar ciente do rollover a partir da data de entrega para o dia seguinte, onde você pode continuar a fazer negócios no futuro previsível é certamente um dos melhores exemplos de rollover swap. Você também pode fazer e manivela de dinheiro usando a taxa de juros dos pares de moedas que você compra e mantê-los por um longo tempo se a taxa de juros é 0,25 dólar dos EUA por um curto período de tempo. Porque a taxa de juros é de 5 para o dólar australiano a curto prazo a moeda detida é curto e você tem que pagar a taxa de juros para o par de moedas. Uma variação na taxa de juros de 4,25 do par de moedas é anualizada nas rollovers. E você se ajusta ao período de tempo específico, implementando os rollovers de swap de amanhã / próximo por 1 ano, se você for negociar com rollovers. Mantendo uma posição durante a noite para AUD / USD curto haverá uma variação na taxa de interesse de 4.25 anualmente que é dividida por 360 para um negociante como uma taxa do rollover. Plus para um período de rollover de um dia é representado por 30/360. E para um dia rollover swap sua representada por amanhã / próximos rollovers. Ao multiplicar a soma da transação com a taxa de juros para o próximo período, você receberá a taxa de rollover de pares de moedas. E convertendo a moeda em AUD / USD para obter o valor justo corretores de varejo de preço normalmente cobram a taxa de rollover em pips. Segurando uma posição longa para obter a soma igual aos negociantes AUD / USD iria tentar rollover para um negócio de longo prazo. Mas por causa da oferta para baixo espalhada pelos agentes de corretores de Forex a quantidade recebida será menor. Encontre mais respostas leia artigos sobre 8220Utilização de swaps de base para hedging8221. Swaps lista de corretores grátis No nosso site promovemos principalmente swaps corretores de forex livre. Por favor, visite nossa página onde nós listados corretores forex top. A diferença entre a taxa a termo e a taxa à vista para um determinado par de moedas quando expressa em pips é normalmente conhecida como pontos de swap. Esses pontos são calculados usando um conceito econômico chamado Paridade de Taxa de Juros. Esta teoria implica que os retornos cobertos recebidos depois de investir fundos em diferentes moedas devem igualar independentemente de quais são suas taxas de juros. Usando esta teoria, os comerciantes a termo determinam os pontos de swap de forex para qualquer data de entrega dada matematicamente, considerando o custo líquido ou benefício envolvido ao emprestar uma moeda e contrair empréstimos contra ela durante o período de tempo englobado pela data-valor à vista e pela data de entrega futura . Calculando os preços a termo e os pontos de swap A equação fundamental utilizada para computar as taxas de juros quando o dólar norte-americano atua como moeda-base é: Preço a Prazo Preço Spot x (1 Ir Foreign) / (1Ir US) Onde o termo Ir Foreign é a taxa de juros para o Contra moeda, e Ir US refere-se à taxa de juros nos Estados Unidos. Usando isso como base para calcular os pontos de swap, um então obtém: Swap Points Preço a Prazo - Spot Price Preço Spot x ((1 Ir Foreign) / (1Ir US) - 1) Exemplo de Swap Rollover Agora considere um exemplo prático para ilustrar como A equação de pontos de swap acima funciona no caso de calcular o valor justo de um swap de rolagem. Para fazer isso, você precisa primeiro determinar quais são as taxas de depósitos interfinanceiros de curto prazo prevalecentes para cada uma das moedas envolvidas no par que você está negociando. Em seguida, você poderia usar a equação acima para calcular os pontos de swap para um par de moedas em que o dólar norte-americano era a moeda base. Alternativamente, você também pode calcular o rollover pela compensação das taxas de juros para cada uma das moedas envolvidas. Como exemplo, considere um rollover tom / próximo de uma posição AUD / USD curta onde você iria rolar a posição de entrega no dia útil seguinte a partir de hoje (conhecido como Tomorrow ou Tom para abreviar) até o dia útil seguinte para a frente a partir daquele. A taxa de juros de curto prazo para o dólar dos EUA é apenas 0,25 e que é a moeda que foi comprado e, portanto, é realizada por muito tempo, então você vai ganhar essa taxa de juros sobre a moeda. Além disso, a taxa de juros de curto prazo para o dólar australiano é 4,5 e que é a moeda que tinha sido vendido e, portanto, é mantido curto. Como resultado, você pagará essa taxa de juros na moeda. Este redes para fora a um diferencial anualizado da taxa de interesse para o par da moeda corrente de 4.25. Claro, você não está fazendo o rollover por um ano, então você precisará ajustá-lo para o período de tempo coberto pelo subjacente tom / próximo swap. Portanto, a taxa de rollover teórica sobre a manutenção de uma posição AUD / USD curta durante a noite custaria ao trader o diferencial de juros anualizado de 4,25 dividido por 360, ao assumir um tom de um dia / próximo período de rollover e uma base de contagem de 30/360 dias. Em seguida, você multiplicaria o diferencial de taxa de juros resultante para o tom / próximo período pelo valor nocional da transação para obter uma quantidade de moeda para a taxa de rolagem. Você pode então converter esta quantidade da moeda corrente em pips de AUD / USD para começ um valor justo para a taxa real do rollover desde que é carregado frequentemente por corretores de varejo do forex nos pips. Por outro lado, o comerciante receberia um montante semelhante para rolar sobre uma posição longa em AUD / USD. O montante recebido seria geralmente menor, uma vez que seria ajustado para baixo pelo forex corretores rollover lance / oferta spread. Declaração de Risco: Trading Foreign Exchange sobre margem carrega um alto nível de risco e pode não ser adequado para todos os investidores. Existe a possibilidade de você perder mais do que seu depósito inicial. O alto grau de alavancagem pode trabalhar contra você, bem como para você. Swap pontos A diferença entre as taxas de câmbio aplicadas à perna próxima e perna distante de uma troca de câmbio (FX) swap. A definição e o preço dos swaps cambiais são discutidos em mais detalhes na página swaps cambiais. Exemplo 1: Pontos laterais baixos A taxa de câmbio à vista é: GBP 1 1.6000 - 1.6010 USD. Os pontos para a frente - também conhecidos como pontos de swap - são 5-8. A cotação de câmbio de frete outright é: GBP 1 1.6005 - 1.6018 USD. A precificação de um contrato de swap de FX relacionado seria favorável para o tomador de preço (em comparação com uma troca spot direta e um contrato direto), por exemplo, como segue. Para um cliente que vende USD na próxima perna e COMPRAR de volta uma quantidade relacionada de USD na perna distante. Os pontos de swap seriam 5 (porque estes são os pontos que se aplicam para calcular uma taxa de compra direta outright para um cliente que compra USD forward). Os pontos de swap de 5 aplicados para calcular o diferencial entre a taxa de perna próxima ea taxa de perna distante produziriam, por exemplo: NEAR LEG: Venda de USD à taxa de USD 1.6000 por 1 GBP. FAR LEG: Comprando USD a uma taxa de USD 1.6005 por 1 GBP. A taxa de venda de USD 1.6000 na perna próxima é melhor para o comprador do preço, comparada com a taxa vendendo spot imediato de USD 1.6010 por 1 GBP. (O cliente paga menos USD na perna próxima, por 1 libra esterlina recebida.) Exemplo 2: pontos laterais elevados Para um cliente que compra USD na perna próxima e que VENDE para trás uma quantidade relacionada de USD na perna distante. Os pontos de swap seriam 8 (porque estes são os pontos que se aplicam para calcular uma taxa de VENDA direta para um cliente que vende USD para a frente). Os pontos de swap de 8 aplicados para calcular o diferencial entre a taxa de perna próxima ea taxa de perna distante produziriam, por exemplo: PRÓXIMO PERNO: Comprar USD à taxa de USD 1.6010 por 1 libra esterlina. FAR LEG: Vender USD a uma taxa de USD 1.6018 por 1 GBP. A taxa de compra de USD 1.6010 na perna próxima é melhor para o comprador do preço, comparada com a taxa de compra spot total de USD 1.6000 por 1 GBP. (O comprador de preço RECEBE mais USD na perna próxima, por GBP 1 pago.) Veja também
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